ChatGPT를 활용한 연평균 29%전략 만들기
추진배경
곧 들어오는 현금을 활용하여 가칭 캐시카우 1호기를 론칭하기 전에 캐시카우의 테마를 정하는 중입니다.
지금까지 경험상 내 능력으로는 배당투자와 지수추종이 가장 적합한 것으로 판단됩니다.
배당투자는 황금거위1호기를 론칭해서 순항하고 있고, 지수추종도 사실 연저펀을 통해서 하고 있지만,
추가적으로 지수추종을 하나 더 늘릴계획입니다.
모델Y를 사기 위해....
지수추종에서 여러가지 방법이 있습니다.
1. 무조건적인 지수투자법(현재 연저펀)
2. 조던님의 1등주 투자법(저는 개인적으로 1등도 지수라고 봄)
3. 라오어님의 VR, 무매법
4. 이평선을 활용한 추세추종전략 등
이번에 GPT로 만든 것은 4번입니다.
chatGPT를 통해서 다양한 이동평균선의 조합을 만들어서 QQQ를 백테스트를 해봤습니다.
(일단 중간결과 부터) 결과는 다음과 같습니다.
단순 보유한 경우보다 좋은 전략은 10개(샤프지수 기준)입니다.
1번 전략이 단연 우수해 보입니다.
전략은 "역배열 전략"입니다.
역배열이 아닌경우 매수 후 보유, 역배열인 경우 매도하는 단순한 전략이죠
- 매수신호 : 이평선이 역배열이 아닌 경우
- 매도신호 : 이평선이 역배열인 경우
예를 들어
1번 전략은 50일, 80일, 250일 이평선을 활용하고 있는데,
주가가 많이 떨어져서 250일-80일-50일 순으로 배열된 경우(역배열)에는 매도를 하고
그렇지 않은 경우에는 매수 후 보유하는 전략입니다.
해당 전략의 연평균 수익률은 13.5%로 아주 우수하고, MDD는 24.6%로 매수후 보유하는 HOLD전략보다 훨씬 나은 성과를 보입니다.
아무래도 제 투자 비교군에서 라오어님의 TQQQ를 활용하는 전략이 있으므로
QQQ데이터를 TQQQ로 변환하여 전략들을 다시 분석해 보겠습니다.
여기서는 장기보유를 극대화할 수 있는 2번과 3번 전략이 가장 우수합니다.
아무래도 샤프지수는 조금 낮아도 MDD가 4%p낮은 10-80-250 전략이 마음에 드네요.
이제 해당 결과 중 상위 10개를 실제 TQQQ(10.3.~ 24.2.)로 다시 백테스트해서 검증해 보았습니다.
실제 TQQQ를 활용한 자료에서도 전략 2번과 3번이 가장 우수했습니다.
혹시 GPT가 생성한 TQQQ자료와 실제 TQQQ의 자료가 다를 수도 있을 것 같아서 같은 기간을 백테스트해 보았습니다.
얼추 비슷한 것으로 나오네요
어쨋든 실제 분석결과도 역시 3번전략이 가장 마음에 듭니다.
다만 MDD가 50%가 넘는 것은 멘탈 유지가 너무 힘들 것 같습니다.
역시 공부가 많이 필요한 분야입니다.
결론입니다.
전략 2번과 3번은 TQQQ의 이평선을 활용하는 전략은 연평균 30%정도 되지만 MDD는 무려 60%에 육박합니다.
TQQQ를 Hold했을때 연평균 수익률이 34.2%, MDD는 81.8%임을 고려하면 조금 낫다고 볼 수 있습니다.
MDD를 더 낮출 수 있는 방법을 알아내야 할 것 같습니다