퀀트 시나리오별 검증

이번 7~8월 소형주의 퍼포먼스가 매우 안좋았던 관계로

내 전략에 의심이 들었고, 추가적으로 개선시킬만한 점은 없는지 파악하기 위해

여러 아이디어를 만들었는데

 

1) 7~9월기간의 리밸런싱을 "월별 vs 분기"중에 나은 것

2) 9~12월 기간의 리밸런싱 방법 "9~12월 vs 9+10~12월 vs 9~11+12월" 중에 뭐가 가장 나을지

 

결론은

1) 분기

2) 9+10~12월

 

실험은 개인 전략을 10년 돌려보았음(퀀트킹)