하반기 투자전략

[부동산(매가 7억, 전세 2.3억)과 연금저축펀드 등(약 0.5억)을 제외한 주식투자금 2.4억에 대한 전략으로, 해당 계좌의 7월 이후 수익률이 처참하여 3개 중 1개 계좌의 수익이 음전에 따른 점검 및 관리 목적의 글임]

 

1. 운용 중인 퀀트전략

 - 단순 연평균 수익률 : 76.61, 월간 MDD : -22.1

 

- 단순 연평균 수익률 : 68.93, 월간 MDD -19.88

 

2. 현황 및 소회

 - 현재 위 전략들에서 기록하고 있는 바에 따르면 23년 수익률은 각각 18%와 25%여야 하는데 실 수익률은 전혀 그렇지 않다. 그 이유는 1) 전략이 중간중간 업데이트 되면서 전략이 수시로 변경됐기 때문일 것이고, 2) 리밸런싱 날짜가 달라서 백테스트랑 맞지 않는 것, 3) 중간중간 전략에 개입한 것 때문일 것이라고 판단된다.

 

- 퀀트는 인간의 개입을 최소화하는 것이 목적인데, 이래서야 이도저도 아닌 상황이 됐다. 무려 퀀트를 투자한지 만 2년이 돼가는 시점인데도 이런 상황이라니 참 안타깝지 않을 수가 없다.

 

3. 개선방안

   가. 월별 퀀트전략을 추가

     * 월별로 퀀트투자하면 월간 수익률에 최대한 수렴하는지 그렇지 않은지를 정확히 파악할 수 있을 것이다. 그에 따라 1번 전략은 아내 ISA, 2번 전략은 일반계좌, 월간 전략은 내 ISA계좌로 투자한다.

 

     1) 월별 전략의 경우 5월~9월의 기간은 빨간불이 매우 많다. 따라서 그 기간동안에는 매월 8%를 기준으로 상향돌파했다가 하향돌파하는 시점에서 수익을 자른다.

  나. 리밸런싱 규칙을 준수(분기전략은 1/2, 4/1, 7/1, 10/1, 월간 전략의 경우 매월 초)

    * 내 생각으로 자꾸 중간에 마음대로 자금을 추가하고 리밸런싱해버리니 성적이 그대로 나올리가 없다.

 

  다. 리밸런싱 상황 및 수익률을 매월 블로그나 카페에 공개

    * 벤치마크 수익률(코스피, 코스닥, 나의 로직수익률)와 함께 실제 수익률을 공개하면 성적이 그대로 되는지 그렇지 않은지 수시로 체크가 가능하다.

 

  라. 퀀트투자하려고 준비했던 0.15억을 미국 월배당 ETF에 투자해서 현금흐름을 만들기

    * 현금흐름이 없으니 멘탈이 불안정하다. 예상 수익률은 떨어지겠지만 멘탈케어 목적이다.

 

     1) 투자는 새로 만든 월리밸런싱 퀀트전략으로 한다

 

  마. 규칙 준수&규칙 개정일

    * 인간은 원숭이보다 투자를 못한다. 규칙을 준수하지 않으면 결국 무너질 것이다. 매주 혹은 매일 읽고 되새긴다. 규칙은 반기마다 개정한다.